备考CFA考试是有很多的词汇的,今天我们来说说adjusted Beta market model这个词汇是什么意思呢?在CFA考试中你是不是记忆的不多词汇呢?今天我们说说调整的B市场模型!
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adjusted Beta market model是指在中值方差分析中,预期收益的zui小方差边界是预期B(非历史B)的函数。
利用历史数据计算得出的B可能无法预测未来的函如果过去的情况与未来相近,且3不随时间变化,则未经调整的B可以用来估计未来的B。B在实际中经常发生变化,所以需要对历史B进行调整,调整后的B可以更好地预测未来的函B具有中值归复(mean-reverting)的特性,意味着不等于1的B会随着时间的推移接近市场B即1。
调整的方法之一是利用一阶自回归(first-order autoregression)调整模型,当期的调整B是历史的、未经调整的前一期B的函数。
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