来自：FRM > 二级 > Current Issues in Financial Markets 2021-02-09 16:22
99题是为什么
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sophie555
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sophie555
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liuxuyao 2021-02-09 18:39
致精进的你:
同学，在确定投资组合VAR时，不涉及到回归分析哈，根据VAR的计算公式（μ-z*σ）*V，我们可以看出对于VAR的决定性因素有投资组合价值变化的平均值和标准差、市场因素价值，所以确定固定收益投资组合风险值的必要步骤包括有确定市场因素价值的变化、分解和映射投资组合、计算投资组合价值变化的平均值和标准差。而不包括将投资组合的价值变化与相同假设投资组合的价值变化进行回归以确定适当的市场因素。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
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