上次小编给你说了CFA一级衍生品的一些基础知识，但是在CFA一级衍生品中的定价估值是比较难的，需要掌握的知识中包含了一些数学的知识，那你这部分学习的怎么样呢？小编给你说说！
远期合约的定价与估值没有Carrying cost和 Carrying benefit
FP定完之后时Fixed了，不会发生改变，估值在t=0时为0,接下来开始波动，T=0时间定价： FP= SO x (l+rf)T Vlong=St-FP/(l+Rf)T-t
远期合约的定价与估值:有 Carrying cost和 Carrying benefit
FP = (SO -PVBO + PVCO) x (l+rf)T
Vlong = St -PVBt - FP/(l+Rf)T-t
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衍生品定价估值期货合约和远期合约定价的区别:
期货价格和利率正相关的时候Prefer期货合约
Option定价：二叉树模型——基于风险中性概率，真实概率不会影响期权定价；二叉树定价的原理
互换合约的定价
定价定的是c
求估值时，求的是Net Cash Flow
这就是这一部分知识的重点，不知道你准备的怎么样呢？如果你在备考这一科目，这边有CFA笔记框架，有需要的可以在线咨询获取相关的笔记哦！
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