通关秘籍：深度解析FRM二级5大科目权重及备考策略
发表时间：2025-09-11
FRM二级考试科目介绍及权重说明
Market Risk Measurement and Management《市场风险度量与管理》
占比：20%
科目内容：
1.市场风险衡量
2.利率期限结构
3.极值理论
4.波动率微笑
5.VaR的回测和映射等。
学习方法：
1.通过对比掌握不同VaR方法的计算和局限性
2.一些模型，如GARCH族模型、极值理论（EVT）、Copulas需要重点掌握。
3.刷题与听课相结合，一些复杂模型，公式不需要完全背下来，但是需要结合课程掌握核心点。
Credit Risk Measurement and Management《信用风险度量与管理》
占比：20%
科目内容：
1.信用风险衡量
2.信用评分和评级
3.中央清算
4.信用风险管理
5.CVA的分析等。
学习方法：
1.将模型分类学习，基础模型：Merton模型、KMV模型；进阶模型：CreditMetrics、CreditRisk+。
2.CVA/DVA要多对比分析，且需要结合题目理解分析和计算。
3.多联想，结合次贷危机理解CDS和证券化风险。
Operational Risk and Resiliency《操作风险》
占比：20%
科目内容：
1.操作风险和弹性介绍
2.风险治理和识别
3.银行的压力测试
4.金融案例研究
5.巴塞尔协议等。
学习方法：
1.分类记忆，按风险类型（内部欺诈、系统故障等）整理案例。
2.模型对比：掌握基本指标法（BIA）、标准法（TSA）、高级计量法（AMA）的区别。
3.关注Cyber Risk、第三方风险等新趋势。
4.熟记巴塞尔协议条款（如SMA框架）和监管要求，学习过程中多回顾。
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