133****8962 2022-06-03 22:14:13
没听明白
133****8962 2022-06-03 19:59:34
为什么conversion premium会导致convetiable bond比股票差？
133****8962 2022-06-03 18:45:04
这里视频解释，老师说因为A在期末得到少所以是A高估了，B低估了，这里不明白 另外老师说起初P=0违反了DOMINANCE的原则，那为什么还选这个答案
133****8962 2022-06-03 18:28:32
为什么蒙特卡罗算出来的结果不是接近真实价值？
133****8962 2022-06-03 17:57:06
波动率变大不是会影响上下节点的利率差吗？那利率变了，折现的时候金额不就变了？为什么还说是不变？？
133****8962 2022-06-03 17:46:31
While discounting with spot rates will produce arbitrage-free valuations for option-free bonds,this spot rate method will not work for bonds with embedded options 视频里解释不是做出正确的二叉树利率后，可以去求含权债券的价值，为什么英文后面那段话是说不能用于含权债券？
133****8962 2022-06-03 12:14:12
这道题问的是MISINFORMED即是错误的是哪个？那A,C都是错的为什么还是选B?
133****8962 2022-06-03 09:49:53
C答案不太了解
133****8962 2022-06-02 20:58:27
能不能再解释一下BEARISH FLATTENING和BULLISH STEEPENING?
133****8962 2022-06-02 15:56:39
SHAPING RISK是什么样子的
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