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151****0006    2019-11-05 10:36:10    

习题册301页98题，我的意思是问为什么投资回报率不减掉，我知道股利已经剪掉了。

shimin    2019-11-05 09:37:16    

两道题，原理上有什么不同？为什么选项不一样？

151****0006    2019-11-05 07:24:42    

习题册312页第126题，长期期权价格上涨会大于短期期权价格上涨。期权价格是等于卖方卖期权时收取的费用吗？卖期权才会有期权费，长期的价格涨幅大，为什么不是卖长期期权呢？怎么理解要买贵的，卖便宜的？

151****0006    2019-11-05 06:45:04    

习题册310页第121题，不太理解为什么用卖空欧元来对冲，而不是卖空美元。是因为题目说delta为正，所以是call option on exchange rate。那是不是也可以用买入美元来对冲呢，外汇利率上升时买入美元的头寸是减少的。但选项没有买入美元的正确金额。这样想对不对呀。

nicolecaoyq@gmail.com    2019-11-05 06:05:24    

covered call = S - call 那为什么图上画的covered call等于stock profit 的图加上 written call的图。为什么不是stock profit的图减去 written call的图。

151****0006    2019-11-05 05:15:20    

习题册305页第108题，怎么求基础资产的VAR呀

stcurryno1@163.com    2019-11-05 00:00:10    

算方差那个题目均值是3.06，为啥下面减的是3.6

137****4082    2019-11-04 23:04:50    

拒绝原假设

151****0006    2019-11-04 23:01:43    

习题册301页98题，答案直接就用S*N（d1）了，股票的预期收益率不需要在s这里减掉吗？为什么？

shan    2019-11-04 22:14:10    

第四部分，84题