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186****9660    2019-11-08 23:38:58    

假设检验问题

134****7108    2019-11-08 22:48:35    

想问下这题bond floating是怎么算的？为什么有的题bond floating直接等于notional amount？

shan    2019-11-08 21:45:07    

第四部分，225

151****0006    2019-11-08 20:54:37    

习题册367页第285题，第二个场景，利率下降反正portfolio value下降，那就是要找个利率下降赚钱的，利率下降，future的价值下降，那要做空future才赚钱呀？为什么答案要买入？ 难道这里的liquid rate future类似于 Eurodollar?

178****6415    2019-11-08 19:15:21    

这里我是不明白为什么浮动的债券价格等于初始资金，和调息日有什么关系

178****6415    2019-11-08 19:13:08    

其他我都明白，就是这个第二张图片上面第一句话，为什么说那个是连续复利以及为什么还需要把它调回普通复利

178****6415    2019-11-08 18:38:56    

这里Bfloating的公式为什么是这样

186****4552    2019-11-08 17:10:14    

282题解释中说statement 2是错误的，我的理解是coupon rate和convexity成反比，因此零息债券是比6%的附息债券convexity要高？那statement2 为什么错了？另外答案解释中的30年从何得出的？

186****4552    2019-11-08 16:59:58    

请问解题过程中分母的1000是如何得知的？

186****4552    2019-11-08 15:23:57    

根据久期略小于marturity可直接得出选B，但通过麦考利久期计算(如图二)却得出D的结果，请问我的计算或者理解错在哪里？