你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2019-11-13 22:46:58    

为什么这一题目的解答里，是往前折现9个月？

187****7119    2019-11-13 22:20:49    

在BSM里给买入欧式看涨期权定价时，N（d1）、N（d2）表示的意义我懂；可是买入欧式看跌期权，N（d1）、N（d2）的意义又是什么呢？ 感谢老师！

187****7119    2019-11-13 22:19:15    

这道题老师在算P的变化量用的公式没问题，可是公式里的D不应该是修正久期吗；而零息债券的麦考利久期才应该等于20. 从MD=麦考利/1+y 可知，零息债券的MD不应该等于20呀！ 而且convexity也算的莫名其妙！ 请老师解答怎么算MD和Conv； 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:17:06    

这道题我不明白在于为什么duration对冲要用bond的duration是9.25而不是9.50， 因为9.50是现在的久期啊，9.25是未来预期的久期啊！既然拿现在的portfolio做对冲，为什么等号两边不选择时间点一样的duration列等式呢？ 请老师解答 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:14:32    

这道题老师上来就开始算特雷诺比率，不知道为什么要这样做，因为平时做套利的题从来没用过这个思路，所以到底是怎样套利的呢？ 请老师解答 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:13:08    

这个概率在正态分布曲线上怎么表示我没太明白，其次为什么在95%和99%的CL下，因为有一个bond违约，VaR就是100了？ 请老师解答 感谢！！！

187****7119    2019-11-13 22:12:04    

这道题老师用排除法我可以理解， 但是说蒙特卡罗模拟法不属于参数法所以排除。可是蒙特卡罗模拟法不也同样是全值估计里的参数法吗？？？！！ 所以这道题应该怎么理解呢？

匿名    2019-11-13 21:56:15    

请问为什么要选VI sell cotton at the spot price

Zoeyhu    2019-11-13 16:51:51    

老师求解步骤

151****6199    2019-11-13 16:44:47    

用的是哪个公式？