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mikedingxu@126.com    2019-11-14 12:40:37    

老师，计算远期汇率的时候是不是用直接报价法好一些，把本国利率放分子，然后外国利率放分母。但是为什么我看有些汇率的表达方式有点奇怪，像是USDCHF中间没有/，有些中间就有。 还有就是关于不同期限的债券套利定价的问题，像是卖空两个债券然后买多一个债券，具体要怎么做这种问题呢?

186****7887    2019-11-14 11:23:20    

请问老师。spot leg future leg分别指什么啊？

shan    2019-11-14 11:19:22    

老师，这里写的是t（n-2），可是t分布自由度不是n-1吗

188****0699    2019-11-14 11:06:37    

25怎么来的

Zoeyhu    2019-11-14 10:38:40    

老师这道题怎么做呀？

188****2058    2019-11-14 10:25:50    

Financial markets and products这本书的Unit 10 test， 在Interest rate future这里，第三题，我用计算器按Treasury bond的天数的时候和老师讲的不一样。A选项，在算国债天数的时候我算的是180，不是184。在C选项，我算的国债的那个天数是152，不是155。

Zoeyhu    2019-11-14 10:13:09    

老师，这一道题算概率的时候为什么不是（9.5%-15%）/12.5%呢？而是（15%-9.5%）/12.5.被检验的不是被减去吗？不好意思请回答一下，有点乱

136****4421    2019-11-14 09:27:47    

这题的思路不是用均值和方差置信区间套公式确定落在哪个范围以内，在倒退落在哪个范围以外吗？解释没看明白，没看明白解释，老师请说说怎么解

AdaYang    2019-11-14 08:59:43    

老师 这道题第一句话 为什么是正确的？ 我的理解 应该是short 36份futures 。 谢谢

AdaYang    2019-11-14 08:49:26    

老师 这道题对第一句话的解析不太明白。 解析里说 货币价值下降获利 类似于空头该货币 那为什么第一句话不是正确的呢 谢谢