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159****4819    2020-03-19 12:36:57    

解释一下ABCD

191****6278    2020-03-19 11:25:14    

我听完了这里还不知道Duration到底说的是什么，可以用通俗一点的语言解释一下吗？便于理解 关于笔记中的T，老师说是目标资产，这里是要求资产组合与一定数量的期货合约可以完全对冲，那T是不是为0？T到底是啥啊

191****6278    2020-03-19 10:52:27    

老师讲这题时候是跳着讲的，有两个问题没听到： 1.第一个标黄部分除以4，是为什么，是因为ERD的interest compounding是quarterly吗？还是因为这个是四年期的？如果是四年期的原因，compounding 题目中写quarterly是为什么呢？ 2.第一个标黄的部分，T1是4是因为4年吧，T2是4.25又是因为什么原因？ 又是听着稀里糊涂的

191****6278    2020-03-19 10:33:39    

这题还是搞不懂，有两点搞不懂， 1.题干中the FRA has labor underlying是什么意思？ 2.老师讲解的p(i,rate)>0，是什么意思，题目中哪里可以推出这个结论？

191****6278    2020-03-19 10:16:31    

我这一块还是搞不太懂，为什么利率与期货价格之间的关系会导致期货和远期合约之间价格价格的变动，如果说期货有每日净额结算的优势，那即使i与FP呈反向的关系也会给期货价值带来相关的好处啊（当利率下降时候）

191****6278    2020-03-19 10:05:30    

Interest Rate Futures,我标黄的部分听的稀里糊涂的，Eurodollar futures 与FRA在这里是什么关系，为啥要用FRA做对比，FRA底层资产是关于什么的？也是关于利率吗？ 感觉这一块越讲越复杂，听晕了

153****0776    2020-03-18 23:43:43    

老师好，请问这题是怎么算的，没有想明白

191****6278    2020-03-18 21:48:44    

Interest Rate Futures,后面两个我可以理解，前面两条为什么收益率大于6%，就会造成低息、long-maturity的bonds?

191****6278    2020-03-18 21:10:49    

Interest Rate Futures,中的coupon rate和 required annual yield是什么关系？后者是实际利率，前者是名义/票面利率吗？

187****8911    2020-03-18 20:43:31    

这句话应该怎么理解呢？线性关系不是指dependent variable和independent variables之间的关系吗