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匿名    2020-05-16 20:41:44    

这道题看了解释，不是很理解，麻烦解释，谢谢

186****0662    2020-05-16 19:47:04    

怎么看解释像是B才是答案？麻烦解答，谢谢

130****1828    2020-05-16 11:33:17    

asdf

16626413487    2020-05-16 09:48:25    

老师请问能否再解释一下凸性调整中利率和价格的正相关性下选择future更好。 利率和期货价格不是一般为负相关的吗 正相关是什么时候呢。 利率下降时补充保证金是因为long方看涨吗？ 利率和利率也是正相关的？第二个利率rate是指？

匿名    2020-05-15 10:40:29    

老师这道题题干中给的上升下降概率是80%， 和20% 为什么不能直接用？答案里上升用了（%57.61）

匿名    2020-05-15 10:39:10    

老师这道题题干中给的上升下降概率是80%， 和20% 为什么不能直接用？答案里上升用了（%57.61）

178****6415    2020-05-15 05:09:55    

怎么选

178****6415    2020-05-15 03:07:25    

这里gamma和delta同向的不一样风险更大吗？都是正的，股票价格上升gamma正的所以delta更大，delta等大带来的价格变化也就越大吗

178****6415    2020-05-15 02:07:34    

不是以及delta hedge了吗，答案也说是标的资产价格已经不影响期权价值，怎么还选D

16626413487    2020-05-15 00:20:20    

老师您好 请问答案中为什么会有除100？这个100是从何而来的呢。