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匿名    2020-06-07 09:40:38    

请问老师这道题问的不合适10 day holding period Var 吗为什么还要再乘以3.6 年？

stern2n    2020-06-06 18:41:03    

为什么N=4,这类型的题考察的是哪些知识点？麻烦给些详细的解答

stern2n    2020-06-06 18:11:36    

这题该如何理解，怎么算？

178****6415    2020-06-06 13:53:09    

我想问一下，假设我有一个国债，本金为100，两年期限，半年付息一次，年息为3%，无风险利率为4%，那么我在计算器上输入pmt -1.5 n- 4 fv- 100 i/y-- 2，算出来的怎么和我下面用公式一个个算出来的不一样，是哪里错了吗

435534060@qq.com    2020-06-06 01:01:51    

课后习题, 请老师解析是什么 正确答案是A但是没有解析

stern2n    2020-06-05 19:01:20    

什么是bond equivalent yield，下题如何解？

stern2n    2020-06-05 18:42:55    

请问什么是discount margin？没有搞明白这题

394627634@qq.com    2020-06-04 16:19:08    

请问下D为什么对 D不是董事会的责任吗

139****0139    2020-06-03 17:31:24    

请问老师，这里的贝塔应该是市场才对吧，题目写错了吗？

178****6415    2020-06-02 11:27:27    

老师你好，我想问个问题，就是frm里面同时讲到了garch模型和bs期权定价模型，如果用garch模型预测波动率，然后带入bs模型。 那比如说当前时刻是6月1号，我要分析6月24号到期的期权，我用garch建模后，预测24步，那么带入bs模型里面的波动率，应该是第24步预测出的波动率，还是这1-24步预测出来的波动率想加得到