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189****6956    2020-10-01 21:12:54    

老师你好，问题如图

189****6956    2020-10-01 20:31:51    

老师您好，我想问一下 Recovery Rate指的是在违约情况下的，还是指非违约情况下的呢？（这是条件概率吗？）

匿名    2020-10-01 12:08:30    

这个题目中，分母的折现期限用了90天的是因为FRA合约期限是3个月吗？ 分子的折现期限是什么决定的，也是合约期限决定吗？合约6个月之后才执行，折现期不应该是半年180天吗？ 那这个题目的settlement date和后面提到的assume at a 30/360 day basis 有什么用/

159****4819    2020-10-01 10:29:07    

公式中L是什么

182****8367    2020-10-01 10:14:05    

2%哪里来的，以及为啥公示那么计算

zyb_darcy16r@163.com    2020-10-01 04:39:53    

老师好，我在看课后题的时候发现一个问题，某一方签订future承诺在未来卖出某商品，但是在价格下跌时却需要补margin，这是为什么？卖方既然已经签了future，就锁定了价格，那怎么会在价格下跌时还遭受损失需要margin call呢？

zyb_darcy16r@163.com    2020-10-01 04:36:13    

当持有资产时，使用（beta*-beta)V/F来hedge。如果得到一个负值，上课老师说的是这说明需要卖出future。但我感觉这时beta*

157****9088    2020-09-30 23:51:49    

老师，答案上说，D中的short option，因为是长左尾巴，但我我觉得short call 就不是长的左尾巴

157****9088    2020-09-30 22:59:52    

为啥不选择D，答案是选择A

157****9088    2020-09-30 22:57:52    

老师这题怎么写啊