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匿名    2020-10-14 23:14:58    

哪个变量代表EWMA模型的day-to-day volatility?

匿名    2020-10-14 23:14:11    

VaR和ES不都是嘉定正态分布吗？为什么不选C

匿名    2020-10-14 23:13:17    

这个题目里面，Risk Metrics到底是EWMA还是Delta-normal的方法呢？Risk Metrics中，第n天的数据权重是[λ^n]*(1-λ)还是EWMA里面的[λ^(n-1)]*(1-λ)

158****7091    2020-10-14 22:43:17    

是正态分布的峰度为3，还是标准正态分布峰度为3

136****4421    2020-10-14 22:31:52    

老师，这题的解题思路是什么，我画不出图

匿名    2020-10-14 22:21:14    

两个题目意思是一样的，但是选项不同，请老师解释一下均值回归情况下，时间平方根算出来的VaR更大还是更小？

匿名    2020-10-14 22:20:35    

delta-normal method不是指衍生品VaR=底层资产VaR*底层资产价格变动对衍生品价格变动的duration吗？这个题目解法（红笔）哪里用到delta-normal方法了？平方根法则不是直接乘以根号天数*VaR吗，为什么这个题目解法要把均值和方差分别处理？

匿名    2020-10-14 22:00:52    

长期方差趋近于正无穷的原因是什么？为什么Garch模型的长期方差正无穷？EWMA长期方差取值范围是怎样的？这两个模型是不是都对最新日期收益的权重更大，对前面日期收益的权重逐渐下降？

匿名    2020-10-14 20:01:12    

老师，请问这道题权重为什么一个是X一个是（1-X）呢？

匿名    2020-10-14 19:55:12    

老师，请问这道题怎么做