你提问，融跃名师来为你解答！

匿名    2020-10-19 12:29:50    

B选项，请问为什么forward不能用来做gamma-中性的对冲？

匿名    2020-10-19 12:05:26    

请问第一句话sold USD 300000 of call options on 100000 equities是什么意思？option delta=0.5，那300000不是应该乘以0.5=150,000是option总共的delta吗，然后用150,000份股票来hedge？

14702300033    2020-10-19 11:20:50    

老师 intrinsic value等于value of option，time value＝0时 为什么利率等于0呢？

匿名    2020-10-19 11:12:23    

call option in-the-money和put option our of the money 的时候 delta绝对值≈1，需要更多的股票来对冲，所以怎么能简单地说option 都是在in the money的时候需要更多股票对冲，从而cost of carry越高？

匿名    2020-10-19 11:07:40    

请问这个题目如何判断delta策略，long dollar还是short dollar，long euro还是short euro？以及实施策略之后，如何看gamma 的变化？以及如何判断是loss还是profit？

匿名    2020-10-19 10:57:05    

这个题干感觉有问题，如果是两百份期货合约，delta是0.6873，那么应该用200*0.6873份=137.46份股票对冲delta，为什么题干算出来是13746份股票？

匿名    2020-10-19 09:59:34    

这里面股票价格是80，期权价格是50，现货价格大于执行价格，那看涨看跌期权都是out of the money啊，不应该delta都趋近于0吗？

匿名    2020-10-19 09:39:05    

想问下，1. delta-normal 公式里面 VaR=|%D|*VaR, %D指的是option price和底层资产price的delta吗？2. 如果是的话，108题目为什么不直接用0.5*2.05%*2.33*2200, 109题就是直接用delta表示%D的？3. delta-normal公式最后要乘以option price还是 strike price才能得到option VaR?

139****2912    2020-10-18 20:39:59    

请问这题什么原理呢？为什么mean直接乘以std deviation 得到分布呢

139****2912    2020-10-18 20:37:02    

请问这题什么原理呢？为什么mean直接乘以std deviation 得到分布呢