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137****3129    2020-10-22 16:05:59    

题目中按照计算得出D的IR最大，为什么答案选B呢？

yinchen    2020-10-22 16:04:21    

准备在第2.5月卖出股票，为什么只卖出2个月就到期的远期合约对冲呢？而不是卖出3个月的期货合约对冲呢？

匿名    2020-10-22 15:32:07    

老师 请问一下，如何判断何时使用单尾检验，何时使用双尾检验？

178****6119    2020-10-22 14:44:57    

第二个为什么是错误的？

178****6119    2020-10-22 14:38:06    

求解题过程。

yinchen    2020-10-22 14:21:38    

题干不全

yinchen    2020-10-22 13:41:55    

为啥又没有解析过程？

匿名    2020-10-22 13:03:00    

题目里面“take a position in the forward contract"是指远期多头吗，防止欧元换成美元的数量减少，不是应该做空题中的远期合约吗？这个题目是防止年底的时候受到的欧元换成美元产生贬值吗？D选项，Euro depriciate against USD意味着欧元/美元贬值，也就是每个美元换到的欧元减少，每个欧元换到的美元增加，为什么是风险而不是收益？

匿名    2020-10-22 11:48:13    

请问期货和远期的价格都是跟底层资产价格正相关，跟利率也正相关吗？期货和远期价格还受到什么其他因素影响吗？

匿名    2020-10-22 10:50:58    

请问swap的possible benefit为什么按照图中红框的方式计算？如果跟firm C合作的话，双方的利率成本应该如何计算？