你提问，融跃名师来为你解答！

柠檬学管    2021-01-12 17:55:59    

intercept里代表遗漏变量，但残差项呢

柠檬学管    2021-01-12 17:52:55    

intercept里代表遗漏变量，但残差项呢

137****8030    2021-01-10 21:11:50    

对冲不是零和博弈么？老师是这么说的

137****8030    2021-01-10 20:22:45    

D有什么问题？

186****9825    2021-01-09 10:23:15    

补充图片重新提问：关于FRM一级题库资产组合理论部分第69题的答案解析有疑问。答案解析说CML线与SML线 will not converge.根据老师上课推导，当组合与市场的相关系数等于1时，SML线不就是CML线么？

186****9825    2021-01-08 23:13:35    

关于FRM一级题库资产组合理论部分第69题的答案解析有疑问。答案解析说CML线与SML线 will not converge.根据老师上课推导，当组合与市场的相关系数等于1时，SML线不就是CML线么？

181****8517    2021-01-06 11:13:21    

D是什么risk？

missjanecem@me.com    2021-01-06 11:03:11    

老师好！这道题目是让我们hedge exchange rate risk，刷题课讲解的答案是C，但我还是很疑惑，hedge一个外币的汇率风险一般不应该是：提前borrow这个外币，然后把借来的外币先换成本币，最后拿收到的外币还钱这样的吗？为什么这里的C选项是purchase debt呢？有点困惑，请老师答疑一下～谢谢！

missjanecem@me.com    2021-01-06 10:56:18    

老师，新年好！我想请老师再帮我讲解一下这道题目，特别是combined benefit的计算方法，为什么是这么计算的呢？谢谢！

missjanecem@me.com    2020-12-30 13:53:21    

老师，你好！这一题在判断A选项计算NAV的时候，Lynn老师减去了$1m的treasury bills，请问为什么这里是要减去呢？基金投资了treasury bill不应该是基金的asset吗？谢谢！