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186****7512    2021-03-17 21:05:39    

老师这道题是不是gamma是正值所以是short-expire option？那么负的vega值为什么意味着long-term的option，根据vega的形式不是时间越长vega越大吗？

匿名    2021-03-17 20:03:03    

最下面两个连续的小于等于为什么不是大于等于啊

189****3859    2021-03-17 19:58:26    

不明白，为什么不是A？不能对冲的风险，如果符合发展策略，也可以选择接受吧

136****1440    2021-03-17 14:40:48    

如下两道题有点不理解，如答案所示，前者题目中利率偏高的国家货币升值，而按照后一道题的答案，利率偏高的国家货币是贬值的，请问是怎么回事呢？谢谢

JiayuChen0523@outlook.com    2021-03-17 11:14:59    

为什么在一致性风险度量的单调性那里，if R1>=R2, then 风险（R1）

JiayuChen0523@outlook.com    2021-03-17 10:33:38    

老师好！请问为什么谱风险度量要在non-decreasing weight的情况下才是一致性风险度量呢？

139****6696    2021-03-17 07:14:44    

老师，请问标黄的位置怎么理解？

匿名    2021-03-17 00:21:45    

老师请问这题两年期债券的利率怎么算？

186****7512    2021-03-16 23:08:13    

老师 为什么short option的gamma就会使风险最大

186****7512    2021-03-16 22:37:22    

老师这道题应该怎么理解