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173****0419    2023-10-27 15:53:57    

老师您好，我的思路哪里错了呢？我感觉BD都不对

匿名    2023-10-27 13:19:17    

老师这道题我的理解是Z-spread=OAS+option value，Z-spread越大表明相对国债ytm的利率越大，债券价值越低， 然后对应表格中的数据tranch 2两者之和最大，所以2最便宜（为什么不是oas+option price？）

蔡雨    2023-10-27 10:55:48    

dv01越大不应该是久期越大吗，coupon越大，久期不应该越小吗

peter-vong@hotmail.com    2023-10-26 23:37:01    

為什麼倉儲費要除4,還要e^-3%*0.25跟e^-3%*0.5是分開

188****3738    2023-10-26 21:43:31    

老师capm模型要求了因子要服从正态分布吗？

188****3738    2023-10-26 20:10:44    

老师这个题不是选最不正确的吗？acd都不对呀

198****1691    2023-10-26 09:24:38    

老师，这两道题都是用久期和凸性的那个价格变动公式做的，为啥第一个图片要乘价格，第二个图片没有乘价格

188****3738    2023-10-25 21:28:42    

老师使用衍生产品是零和游戏嘛

peter-vong@hotmail.com    2023-10-25 00:51:19    

6%是代表什麼,為什麼不用6%?

180****2430    2023-10-24 21:41:17    

老师可以结合凸性的概念然后解释一下含权债券callable和puttable为什么是负凸性吗？谢谢