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138****9299    2021-04-22 20:43:51    

Gamma industries 在进入互换之前的现金流用百分比的形式表示（-为流出，+为流入）= -（11.5% - LIBOR)+6.75%= LIBOR - 4.75%, net flow等于收浮动LIBOR支出固定4.75%。第一，Gamma industries没有浮动利率风险，因为没有支出浮动；第二，Gamma industries应该反向操作进入一个收固定支出浮动的互换，这样融资成本为零，还能拥有5.75%-4.75%=1%的收入。虽然我答题正确率一直在百分之50左右徘徊但我还是觉得写这题答

188****7517    2021-04-22 20:35:01    

这道题怎么做？

134****8899    2021-04-22 20:17:59    

我觉得d选项有问题 在其他条件相同情况下dv01与md同变化 而r与md反向 r越高 md越低 dv01越低 为什么c比a的dv01大

181****3953    2021-04-22 16:03:26    

平价收益公式怎么演变过来的呀？

181****3953    2021-04-22 15:29:52    

权重算出后计算修正久期是怎么个细节流程呀？

181****3953    2021-04-22 14:42:41    

这个0.6%是怎么来的呀？

u56780    2021-04-22 14:38:02    

为什么不考虑起始交换的金额？

181****3953    2021-04-22 14:34:45    

思路是怎样的呀？

181****3953    2021-04-22 13:57:02    

这道题的贝塔是怎么算出来的呀？

158****5436    2021-04-22 11:06:35    

老师，这里对于美式期权，在有分红的情况下，这张照片中的第二个等式是怎么算出来的？