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zhangx21@miamioh.edu    2021-04-10 21:21:18    

老师为什么要/100？（3*101。43/100）

zhangx21@miamioh.edu    2021-04-10 21:07:16    

老师，想问下我的思路错在哪里，dv01 = duration * p * delta 如果p一样，delta 一样，t一样。那不就是看谁的duration大。 那couple rate 跟你duration成反比，不就是coupon 越小，d越大，dv01也就越大？

zhangx21@miamioh.edu    2021-04-10 19:12:04    

老师那什么情况下 用effective duration 代替modified duration？

zhangx21@miamioh.edu    2021-04-10 18:45:52    

老师这题最后*15 是可以理解为15是麦考利久期 因为是zero coupon 吗

191****0962    2021-04-10 17:24:54    

这道题第一步折现，折现到14年8.15和2.15都可以吧？老师您看一下我写的步骤哪里错了吗？

132****8992    2021-04-10 17:18:30    

这道题不能用1步二叉树吗

188****7517    2021-04-10 17:12:27    

收益波动率期限结构是什么？讲义上哪里有讲到？

132****8992    2021-04-10 17:05:59    

A也不对把

188****7517    2021-04-10 16:34:03    

PVBP怎么算？

188****7517    2021-04-10 16:03:51    

这里的最后一个条件是修正久期吗？