你提问，融跃名师来为你解答！

139****6696    2021-09-09 11:18:36    

The stock A is currently priced at $106 per share, and the risk-free interest rate is 3.25%. Assuming that A does not pay any dividends, what is the lower bound of an American put option on A that expires in three months and has an exercise price of $109?

139****6696    2021-09-09 11:13:35    

The net profit of the call option with strike price of 30: Max(0,43-30)-3 = 10 The net profit of the call option with strike price of 40: -Max(0,43-40)+1.5 = -1.5 The total net profit: 10-1.5 = 8.5 都是call option 为什么算法不同？一个是正的max 一个是负的max

139****6696    2021-09-09 11:01:23    

请问这道题upper bound是？

134****8899    2021-09-08 18:42:23    

实际收益小于预期收益 不应该是协方差为负吗？

134****8899    2021-09-08 18:28:49    

设立风险偏好不是董事会的职责吗 为什么1不选？

134****8899    2021-09-08 18:27:40    

协方差矩阵有什么用呢

13790722023@163.com    2021-09-08 13:44:41    

这些久期公式怎么来的呀，看不懂，特别求浮动久期为什么这样算呀，可以解释下吗，看不懂公式，还有浮动利率重置前为什么久期为0

13790722023@163.com    2021-09-08 12:41:05    

这题好多问题呀，麻烦了： 1.什么时候要用deltaxVar（ds），什么时候直接用Var（ds）呢，有些题目用前面，有些题目用后面的，搞到我都混了 2.为什么at the money 时区间是0-1，而delta是0.5？？？看不懂这块，老师好像也没讲吧 3.在求Var时，他不是给出了目前index的交易价格EUR350吗？这个350就是价值V呀，那直接Var=sigama x z x350=就是答案了呀 4.at the money中，是未来交割价格和未来资产价值相同是吗？如果是相同，那未来的S还要根

13790722023@163.com    2021-09-07 23:00:24    

打问号这里错了吗？非条件分布均值方差不变，那他是正态分布呀

13790722023@163.com    2021-09-07 22:21:47    

这题可以解释下ABC哪里不对吗，看不懂