175****7743 2021-08-28 01:58:17
请问一下 这道题为什么不能用美式期权 P>=max(0,X-S0)
13790722023@163.com 2021-08-27 21:38:07
这题出的有问题呀，现在求的是不分红下美式看跌期权价值即P，但是用的数据是关于不分红下欧式看涨期权的相关数据求P，这不合理
13790722023@163.com 2021-08-27 15:56:05
这题明明给了k价格，为什么还要问最大可能价格，即欧式看涨时，是So-ke*-rt，直接把后部分看成0了，明明k不等于0
13790722023@163.com 2021-08-27 15:28:56
为什么利率上升会使call价格上涨，使put价格下跌
138****2993 2021-08-27 00:03:06
此题解析中R平方的公式是否有误？
13790722023@163.com 2021-08-26 22:45:46
你们解得太复杂啦，画图就好
13790722023@163.com 2021-08-26 22:33:45
这题B强调的at the money 什么意思呀，不是平价吗？跟STRIP有什么关系呢
13790722023@163.com 2021-08-26 20:40:35
第二个期权是shenmegui，需要记吗
13790722023@163.com 2021-08-26 12:53:38
这题的凸性公式要记吗，考试考不考亲
13790722023@163.com 2021-08-26 12:47:06
你们这题做的真复杂，直接deltaP=-deltaY*（加总4个债券的MD*p）就可以了
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