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13790722023@163.com    2021-09-09 18:50:02    

这题复制我懂，但是不明白，第一种债券的98.4=102.875/（1+r），求出来即期利率r后，然后套进去目标债券，不是直接求出来目标债券的现值吗？

13790722023@163.com    2021-09-09 18:34:06    

这题真不明白，为什么不能直接这样算，N=30,pv=-20m，pmt=1.8m，FV=20m，求出来的ytm=9%

13790722023@163.com    2021-09-09 14:31:38    

这题我明白构造方法，但我尝试新的方式为什么不行呢，如下： 1.通过1年零息债券求的S（0,1）即期利率，2.通过2年的半年付息债券，使用前者的S0,1即期，可以求得S（0,0.5）的即期，3.最后给第三种债券定价的时候，就可以用上述所求的2个即期利率进行贴现定价了。但我求不出来

139****6696    2021-09-09 11:18:36    

The stock A is currently priced at $106 per share, and the risk-free interest rate is 3.25%. Assuming that A does not pay any dividends, what is the lower bound of an American put option on A that expires in three months and has an exercise price of $109?

139****6696    2021-09-09 11:13:35    

The net profit of the call option with strike price of 30: Max(0,43-30)-3 = 10 The net profit of the call option with strike price of 40: -Max(0,43-40)+1.5 = -1.5 The total net profit: 10-1.5 = 8.5 都是call option 为什么算法不同？一个是正的max 一个是负的max

139****6696    2021-09-09 11:01:23    

请问这道题upper bound是？

134****8899    2021-09-08 18:42:23    

实际收益小于预期收益 不应该是协方差为负吗？

134****8899    2021-09-08 18:28:49    

设立风险偏好不是董事会的职责吗 为什么1不选？

134****8899    2021-09-08 18:27:40    

协方差矩阵有什么用呢

13790722023@163.com    2021-09-08 13:44:41    

这些久期公式怎么来的呀，看不懂，特别求浮动久期为什么这样算呀，可以解释下吗，看不懂公式，还有浮动利率重置前为什么久期为0