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138****8878    2021-09-15 17:20:16    

这道题解析没看懂，对于hedge fund 和manager来说 return是什么不一样

134****8899    2021-09-15 16:24:40    

这个用的是什么公式 好像视频中没提到过

139****6696    2021-09-15 07:20:55    

A long bull spread involves buying a call at lower strike price and selling a call at higher strike price. Hence, a short bull spread is the opposite, i.e. selling a call at lower strike price and buying a call at higher strike price这个是不是错了bull short 也应该

13790722023@163.com    2021-09-14 22:01:50    

不明白A项，1.老师说过，当r越大，p越小，这是正久期，反过来是负久期，为什么跟你说的不一样呀。2为什么r越小，涨得会越大，且r越大，跌的越小呢？？？而且这种情况为什么凸性是正的？？

13790722023@163.com    2021-09-14 21:27:52    

为什么不能是theta，根据图1左边的坐标图，当到期时间变小到10days时，theta绝对值变大，即当0.5小时到期时，theta影响最大

13790722023@163.com    2021-09-14 18:25:30    

这题上课的时候老师不是说不用记这个Nd1和Nd2公式吗？这种一级考试不考吧？

138****8878    2021-09-14 12:54:53    

怎么做

187****5764    2021-09-14 11:40:09    

B为什么不对啊

13790722023@163.com    2021-09-13 13:57:15    

这题好难理解呀，操作var-el=var有说过吗？还有大于95%的除了10w还有6w吗？为什么wcl不是等于16w呢

139****6696    2021-09-13 11:34:42    

Buy call: -4 Sell put: (30-27)-3 = 0 Total profit: -4 这个答案的意思是buy call算-4是什么意思，不用考虑（30-27）吗？我的计算结果是max(0,30-27)-4+max(27-30)-3=-4,数字结果一样，但过程不一样