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13790722023@163.com    2021-09-15 21:13:07    

VaR不一定是正态分布假设的吗？为什么，还有蒙特卡罗模拟下估值VaR，必须有正态分布假设下吗

13790722023@163.com    2021-09-15 20:37:55    

我画横线的没错吧？gamma越大，不是应该风险厌恶越高吗？

13790722023@163.com    2021-09-15 20:14:36    

这es公式要背吗

134****8899    2021-09-15 20:04:14    

这个是什么公式 视频中有说过吗?

138****8878    2021-09-15 17:20:16    

这道题解析没看懂，对于hedge fund 和manager来说 return是什么不一样

134****8899    2021-09-15 16:24:40    

这个用的是什么公式 好像视频中没提到过

139****6696    2021-09-15 07:20:55    

A long bull spread involves buying a call at lower strike price and selling a call at higher strike price. Hence, a short bull spread is the opposite, i.e. selling a call at lower strike price and buying a call at higher strike price这个是不是错了bull short 也应该

13790722023@163.com    2021-09-14 22:01:50    

不明白A项，1.老师说过，当r越大，p越小，这是正久期，反过来是负久期，为什么跟你说的不一样呀。2为什么r越小，涨得会越大，且r越大，跌的越小呢？？？而且这种情况为什么凸性是正的？？

13790722023@163.com    2021-09-14 21:27:52    

为什么不能是theta，根据图1左边的坐标图，当到期时间变小到10days时，theta绝对值变大，即当0.5小时到期时，theta影响最大

13790722023@163.com    2021-09-14 18:25:30    

这题上课的时候老师不是说不用记这个Nd1和Nd2公式吗？这种一级考试不考吧？