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159****5778    2021-11-10 16:48:45    

老师，这道题的ac错在哪里了

186****1351    2021-11-10 08:07:54    

请问老师，零息债券不是没有票息吗，哪里来的应计利息，谢谢

186****9582    2021-11-09 22:54:04    

老师，看不懂这道题的解析。基础班里gamma和theta和T时间的关系不都是反比吗？vega和T是正比，为什么解析说的gamma和theta与T的关系相反？

159****5778    2021-11-09 20:55:40    

老师，这道题的解析没看懂，尤其是预期即期价格那块，为什么要这么做

186****9582    2021-11-09 14:38:35    

老师，T越大=离到期越近，gamma越大，是这样理解吗？可以总结一下五个greek与T的关系吗？基础班的总结表里没有和T的关系。

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-09 09:05:58    

看完解析感觉该选B，没看懂为啥是C？可以从put call parity公式理解么？

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-09 07:20:05    

future的公式是S*e^rT. 为什么short future就变成了long put + short call?

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-09 07:09:30    

离到期时间越长，已支付devidend越少，应该是价值月越高吧。这题应该是B吧？波动性可能是正向波动也可能是反向波动，可能导致Stock price升高或降低，所以并不能确定call的价值一定是升高

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-09 06:38:45    

为什么其他题目里面X需要折现，但这道题里不需要？如何判断strike price是否需要折现与否？

liu.xingyu.artin@gmail.com    2021-11-08 22:55:09    

老师能把每个选项分别解释一下么