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u42126    2022-04-18 18:41:42    

老师，考试的时候，会直接给N(d1)，还是说有可能需要自己算出来d1，再查表找N（d1）？

u42126    2022-04-18 17:24:36    

theta 和 gamma 都是在平值且临近到期的时候绝对值很大，为什么这个题选gamma，不选 theta？

u42126    2022-04-18 15:06:45    

老师，这个题没有假设risk neutral，为什么还要用neutral的上涨概率计算？

u42126    2022-04-18 14:35:07    

老师，这个题可以算出u和d，通过u和d又能算出上涨概率和下跌概率，但是题中又给了一个概率，二者是否有冲突？实际做题中，有没有risk neutral假设，是要看题里给了哪些条件吗？

u42126    2022-04-18 14:24:18    

老师，题里用上涨和下跌后的价格算u和d，这样算出来的u和d乘积就不是1了，是不是有问题？

u42126    2022-04-18 11:41:02    

老师，在日和年转换的时候，是先给波动率乘除时间的平方根，再减均值，还是求出一个VaR，再用时间的平方根转换？我在答案上看到过两种都有

u42126    2022-04-18 11:38:33    

老师，按公式，算上涨概率的时候，应该是e的rT次方，为什么答案是e的r次方？

匿名    2022-04-17 21:46:29    

这道题不太明白，请老师解释一下，谢谢！

匿名    2022-04-17 21:46:08    

这道题不太明白，请老师解释一下，谢谢！

匿名    2022-04-17 21:44:10    

这道题不太明白，请老师解释一下，谢谢！