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匿名    2022-06-11 22:57:18    

题库第一章风险管理基础58题， 为何A不正确？

匿名    2022-06-11 21:44:31    

计算information ratio时， 是actual 减去 benchmark， 还是benchmark减去actual。 意思是， 首先要求得均值， 然后求方差和标准差。那么， 均值的时候， 要求得每组的actual 减去 benchmark， 还是benchmark减去actual？或者说， 2种算法的最终结果一致， 所以不需要care？

匿名    2022-06-11 21:27:36    

计算半标准差， 分母是全部的个数， OR 小于minimum acceptable return的个数 ？

匿名    2022-06-08 15:09:47    

计算投资组合的预期损失，是的预期损失。 是否需要考虑各个资产之间的相关系数， 为何

匿名    2022-06-08 14:59:26    

计算投资组合的credit risk时候， 要否考虑相关系数， why

匿名    2022-06-02 23:04:32    

当asset的price 的升降和利率成反比的时候）future的价格小于forward。 但是， 为何凸性调整的公式不适用， 失灵了？原因？

匿名    2022-06-01 20:35:06    

若asset price的升降和利率成反比，其它条件一样， 此时， futures 和forward 的price 谁大， 为何？

131****5000    2022-06-01 17:07:54    

视频课上不是说这个公式不用记忆么

匿名    2022-05-31 20:26:19    

题库第三章期货92T， 按E的【r（本国）-rf（外国货币）】次幂那个公式计算=0.8668， 和标准答案差别较大。为何？而且， 美元初始利率高，后来的汇率应该走低。所以答案疑似不对。

151****6253    2022-05-30 21:07:07    

不是很清楚本题标准差和标准误的转化