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匿名    2022-05-29 14:31:18    

题库第三章期货第35题的答案存疑 IV.The market is in contango when the harvest comes in. 但秋收时，不需要储存，何来期货更高？VII.If the market goes into backwardation, it is so before a new harvest，丰收之间有储存成本， 应该是contango，故答案有误么？

匿名    2022-05-29 13:57:49    

题库第三章期货的第32题， 这是货币互换， 因为题干有写期初本金的交换。但是在标准答案的计算过程中 ， 为何折现时只考虑利息， 而忽略本金的折现？本金没有参与到对互换的价值的计算。

u28547    2022-05-27 23:25:09    

请问根据公式 Δp = (-d)*(Δy)*P 即 Asset =(-8.5)*100*0.5%=(-4.25) L = (-6.5)*90*0.5% = (-2.925) 因此 A-L = (-4.25)-(-2.925) = (-1.325)吗

185****0519    2022-05-26 15:16:51    

这里positive yield 和 negative yield 是如何判断，能详细说一下吗。

匿名    2022-05-26 00:03:29    

永续债怎么定价的视频找不到了，老师可以举个例子吗？谢谢

185****0519    2022-05-22 16:41:29    

152 transform a floating-rate liability to a fixed-rate liability，答案是pay fixed IRS；153 transform a floating-rate asset to a fixed-rate asset 答案是pay floating IRS

185****0519    2022-05-22 16:20:25    

145这道题解析是不是反了，long position in a bond是收固定，short position in a bond是付固定

185****0519    2022-05-22 13:04:53    

标的资产现货久期，也就是分子，为何不用更新后的9，而使用现在的7.8

185****0519    2022-05-22 11:30:20    

corporate bond will continue to yield 0.5% more that T-Bond per 6-month period，这句话什么意思，利率不是一样的吗

185****0519    2022-05-21 11:31:46    

同问这里答案为什么是sell，如果是为了止损，对冲进一步下跌时的风险，不是buy效果会更好