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匿名    2022-06-08 14:59:26    

计算投资组合的credit risk时候， 要否考虑相关系数， why

匿名    2022-06-02 23:04:32    

当asset的price 的升降和利率成反比的时候）future的价格小于forward。 但是， 为何凸性调整的公式不适用， 失灵了？原因？

匿名    2022-06-01 20:35:06    

若asset price的升降和利率成反比，其它条件一样， 此时， futures 和forward 的price 谁大， 为何？

131****5000    2022-06-01 17:07:54    

视频课上不是说这个公式不用记忆么

匿名    2022-05-31 20:26:19    

题库第三章期货92T， 按E的【r（本国）-rf（外国货币）】次幂那个公式计算=0.8668， 和标准答案差别较大。为何？而且， 美元初始利率高，后来的汇率应该走低。所以答案疑似不对。

151****6253    2022-05-30 21:07:07    

不是很清楚本题标准差和标准误的转化

151****6253    2022-05-30 21:01:02    

为甚是总体样本的区间 是因为样本超30了吗？

151****6253    2022-05-30 20:30:22    

答案应该是1-0.95 而不是 1-0.095吧？1.645双尾情况下是0.90 1.96才是0.95吧

151****6253    2022-05-30 20:22:02    

题目的正态分布取值是不是错了 跟解释是对不上的

131****5000    2022-05-30 02:36:35    

在计算VaR（underlying assets）时，是只有外汇会涉及到乘以V（1.5），还是所有的金融品种VaR值都需要乘以V，我看课件上写的共识只提到了sigma与Z值的乘积