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136****7907    2022-11-02 04:06:48    

请问老师，第131题这里为什么要用ln啊，不可以用（30.5-30）/30吗

136****7907    2022-11-02 02:42:43    

第110题这里为什么不考虑-2.8%了呢？

136****7907    2022-11-02 01:28:05    

老师，为什么22题这里也是portfolio组合里包含了两个stock，但在计算VaR时没有consider weight of each stock, 然而98题这里却考虑了weight of each stock,。 请问什么时候该考虑什么时候不该考虑啊？计算的时候晕了

185****9182    2022-11-01 23:34:26    

本题解析中的高峰态是如何看出来的？

133****5127    2022-11-01 23:09:42    

算出权重了，少哪一步啊 出不来答案

136****7907    2022-11-01 22:21:08    

请问一下老师，第63题是怎么计算的啊？答案没看懂，可以说的详细一点吗，谢谢

180****6206    2022-11-01 21:00:57    

“The strategy requires purchasing the underlying asset for a naked call position when the asset rises above the option’s strike price.”想问一下这句话是什么意思

185****9182    2022-11-01 20:39:17    

老师在课上说，公式是默认作为long方的var来计算的，所以gamma前面是“-”，short方gamma前面是“+”，这道题里没有说是不是long方，所以默认了使用是书上给的long方公式？

匿名    2022-11-01 18:33:29    

老师，请教一下，题目解析里是小于50，大于7.62，但是4个选项里，还有一个D选项45，为什么不选呢？不明白。是题目有问题，还是答案解析有问题。另外这个题目没有视频解说。是FRM一级期权下112题里的第101题。谢谢

u42126    2022-11-01 11:17:23    

老师，考试中各种分布概率，包括BSM模型里的d1和d2，题目会直接给出，或者题目中给出几个让你选择，还是整套考试有个大表，需要自己查表？