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adjusted Beta market model在FRM考试中是什么意思?

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adjusted Beta market model是调整的β市场模型,是指在中值方差分析中,预期收益的zui小方差边界是预期β(非历史β)的函数。利用历史数据计算得出的β可能无法预测未来的函 如果过去的情况与未来相近,且β不随时间变化,则未经调整的β可以用来估计未来的β。β在实际中经常发生变化,所以需要对历史B进行调整,调整后的β可以更好地预测未来的函β具有中值归复(mean-reverting)的特性,意味着不等于1的β会随着时间的推移接近市场β即1。调整的方法之一是利用一阶自回归(first-order autoregression)调整模型,当期的调整β是历史的、未经调整的前一期β的函数。

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