融跃教育

基础精讲班

• 1.估值与风险模型

  • 前言

    

  • 1 - 金融风险测量

    

  • 2 - VaR的计算和应用

    

  • 3 - 波动率的测量和监督

    

  • 4 - 外部和内部评级

    

  • 5 - 国家风险: 决定因素、衡量和影响

    

  • 6 - 信用风险测量

    

  • 7 - 操作风险

    

  • 8 - 压力测试

    

  • 9 - 定价惯例、折价和套利

    

  • 10 - 利率种类

    

  • 11 - 债券收益率和回报计算

    

  • 12 -久期、凸度和 DV01的应用

    

  • 13 - 非平行移动期限结构的建模和对冲

    

  • 14 - 二叉树

    

  • 15 - BSM模型

    

  • 16 - 期权敏感度测量：希腊字母

    

• 2.金融市场产品

  • 1 - 银行

    

  • 2 - 保险公司和养老金计划

    

  • 3 - 基金管理公司

    

  • 4 - 交易所和场外市场

    

  • 5 - 中央清算

    

  • 6 -利率和债券

    

  • 7 - 公司债

    

  • 8 - 衍生品简介

    

  • 9 - Futures Markets

    

  • 10 - Pricing Financial Forward and Futures

    

  • 11 - Foreign Exchange Markets

    

  • 12 - FRA and Interest Rate Futures

    

  • 13 - Using Futures for Hedging

    

  • 14 - Swaps

    

  • 15 - Options Markets

    

  • 16 - Properties of Options

    

  • 17 - Trading Strategies

    

  • 18 - Exotic Options

    

  • 19 - Mortgages and Mortgage-Backed Securities

    

• 3.风险管理基础

  • 前言

    

  • 1 - 风险管理基石

    

  • 2 - 企业如何管理财务风险?

    

  • 3 - 风险管理的治理

    

  • 4 - 信用风险转移机制

    

  • 5 - 现代投资组合理论与资本资产定价模型

    

  • 6 - 套利定价理论与多因子模型

    

  • 7 -有效数据聚合和风险报告原则

    

  • 8 - 企业全面风险管理与未来

    

  • 9 - 从金融灾难中吸取教训

    

  • 10 -剖析2007-2009年金融大危机

    

  • 11 - GARP行为准则

    

• 4.数量分析

  • 前言

    

  • 1- 概率论基础

    

  • 2 - 随机变量

    

  • 3 - 常见单变量随机变量

    

  • 4 - 多元随机变量

    

  • 5 - 样本矩

    

  • 6 - 假设检验

    

  • 7 - 线性回归

    

  • 8 - 多元解释变量回归

    

  • 9 - 回归诊断

    

  • 10 - 平稳时间序列

    

  • 11 - 非平稳时间序列

    

  • 12 - 收益率、波动性和相关性测量

    

  • 13 - 模拟法和脱靴法

    

  • 14 - 机器学习方法

    

  • 15 - 机器学习与预测