来自：FRM > 二级 > Operational and Integrated Risk Management 2020-10-07 16:35
22题里面B选项为什么不能选呢？
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jason 2020-10-07 17:32
致精进的你:
同学，因为B选项的方法没有分散化效果，C选项方法中含有的var有分散化效果
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-10 11:57
B选项的模型公式里用到了var和worst case var，这样不就是有分散效果吗？
回答2020-10-10 14:04
同学，因为C选项模型中的VAR用的有涉及60天的VAR和10天的VAR，这样有分散化效果
