来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-10-06 11:50
老师您好，这套卷子是融跃老师给的卷子，我想知道netting factor是那一章节的内容呀，netting factor是啥意思
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shan
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1770天前
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shan
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1770天前
jason 2020-10-06 17:53
致精进的你:
同学，netting factor是在信用风险中的内容，netting factor=EE(netting)/EE(no netting)
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-08 17:23
老师，这是信用风险哪一节内容呀？这个公式怎么推导的呀
回答2020-10-09 09:41
同学，是在Netting and the Impact of Correlation部分的内容，推导过程可以去看一下原版书
