融跃教育

来自:FRM > 一级 > Valuation and Risk Management 2020-10-05 09:10
老师请问什么情况下Gamma 是正的, 什么情况下Gamma 是负数的?这道题目中的Putable feature 是什么意思呢?
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xing.li001@yahoo.com

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1843天前

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jason    2020-10-06 15:45

致精进的你:

同学,Putable意为可回售;Gamma表明凹凸性,大于0时为凸函数,小于0时为凹函数

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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