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来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-10-03 23:30
1. 想问一下future单利的3%是怎么来的，ACT/360怎么就变成了单利3%的future rate了？ 2. 公式里面forward rate=future rate - 1/2*δ^2*T1T2里面的forward rate和future rate是指汉语的什么意思？是期货的折现率还是派息率还是什么？
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199****8996

提问

205

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701天前

全部回复(5)

jason    2020-10-06 10:32

致精进的你:

同学，1.在欧洲美元期货中，FQ=100(1-Ft)，其中FQ为报价，Ft为折扣率；2.欧洲美元期货的约定期限为三个月

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-06 11:31

1. 欧洲美元期货的报价Quotation=100-3个月forward Libor吧？discount是T-bill的报价里面才有的概念？ 2. 想问下图的forward rate和future rate是指期权期货的报价利率还是期权期货的收益率？

回答2020-10-06 13:08

1.是欧洲美元期货里的公式；2.指期权期货的折现率

追问22020-10-06 16:08

讲义PPt里面给出的欧洲美元期货公式是“Quotation=100-3个月forward Libor”并没有提到您回复里面的“FQ=100*(1-Ft)”Ft代表折扣率，所以想问欧洲美元期货的定价公式到底是哪一个？

回答2020-10-06 18:03

同学，以FQ=100*(1-Ft)为准哈

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