来自：FRM > 一级 > Financial Markets and Products 2020-10-03 17:05
老师好， EWMA 和GARCH 模型的波动率权重对比，后者是对的吗 这样写，谢谢老师。
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carter1108
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carter1108
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Ben 2020-10-05 11:02
致精进的你:
同学你好，EWMA模型对应的波动率权重是莱姆达，GARCH模型对应的波动率参数权重是贝塔。
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
