来自：FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-10-03 16:24
老师你好，298题中我的对手持有short option position，为何在计算CVA的时候把这个option给减去呢?此外为何CVA的计算方式是把23当做exposure来计算了？意思是对手方违约的话这23的exposure可能对我造成乘以PD和LGD的金额的损失是吗？非常感谢。
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SMU1911
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1012天前
