融跃教育

来自:FRM > 二级 > Credit Risk Measurement and Management 2020-10-03 10:56
老师你好,第271题中的EPE和PFE的区别是什么?此外为什么加上Effective的EPE或者EE都不比原来的EPE或者EE小?非常感谢。
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SMU1911

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1012天前

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jason    2020-10-03 19:48

致精进的你:

同学,EPE是平均的敞口,PFE是极端情形下的敞口,加上Effective,考虑了展期和期间的大敞口,所以是非递减的

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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