FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师你好，我记得上课讲过CF mapping算的是最准确的，但是这道题的意思是不是用这三种算法的话duration mapping算出的VaR是最小的，而CF mapping和Principal mapping算出的VaR是一样的吗？这个结论需要记吗？-融跃教育

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老师你好，我记得上课讲过CF mapping算的是最准确的，但是这道题的意思是不是用这三种算法的话duration mapping算出的VaR是最小的，而CF mapping和Principal mapping算出的VaR是一样的吗？这个结论需要记吗？

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1012天前

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jason 2020-10-01 22:04

致精进的你:

同学，CF mapping算的是最准确的，算出的VaR是最小的，此题解析是在解释为什么duration mapping算出的VaR小于Principal mapping算出的VaR

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-22 19:26

老师答案B说的是因为duration mapping未考虑期间CF，因此算的VaR小于principle mapping，但是principle mapping也是零息债券，也未考虑期间流动性，因此B是不是错了？

回答2020-10-23 11:19

对的同学，这个题目有点问题，掌握知识点就好，跳过这个题目哈

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