FRM二级Market Risk Measurement and Management -老师你好，第107题是什么意思，和mapping有什么关系？感觉是考试组合风险的题目，没有看懂什么意思，请进行一下讲解，非常感谢。-融跃教育

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老师你好，第107题是什么意思，和mapping有什么关系？感觉是考试组合风险的题目，没有看懂什么意思，请进行一下讲解，非常感谢。

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1012天前

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jason 2020-10-01 21:59

致精进的你:

同学，这个题目和mapping的关系只是在题干中提到现金流的mapping得到的是分散化的VAR，此题主要是考查分散化的VAR的特征，在风险因子之间不完全的相关性，即B选项

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-02 17:15

老师我是否需要记一个结论，即CF mapping的VaR是最小的，Principal mapping和duration mapping的VaR是一样的？

回答2020-10-02 21:15

同学，需要记住的结论是Principal mapping、duration mapping、CF mapping的VaR逐渐减小

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