来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-01 11:25
老师，划圈的名词不太懂，有计算公式吗
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jason 2020-10-01 20:18
致精进的你:
volatility-weighted historical simulation（又称作HW模型） R'ti=(σTi/σti）Rti（其中Rti是资产i在t日的实际收益率，σti是t-1日预测t日资产i的波动率，σTi是当前预测资产i的波动率）；用当前的波动率修正历史数据，每个数据的权重相等；VaR有可能会出现超过历史极值的损失程度
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
