来自：FRM > 二级 > Market Risk Measurement and Management 2020-10-01 10:22
老师，划红线的地方不懂为什么？什么是delta？能否帮忙详细解释下，谢谢！
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1563天前
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jason 2020-10-01 20:15
致精进的你:
同学，delta call~[0,1]，delta put~[-1,0]，随着到期日的临近(例如存续期由90天变为10天),对看涨期权来说,实值期权Delta 的绝对值逐渐增加到1(看涨Delta 趋向于1,看跌Delta 趋于-1)。实值看涨Delta 始终大于0.5,虚值Delta 始终小于0.5,这说明实值状态的期权价格比虚值状态时候对标的资产价格的变动更加敏感，是一级的内容哦，二级默认你是掌握了的
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
