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来自：FRM > 二级 > Risk Management and Investment Management 2020-09-30 19:38

请问这两题的expected return(mean)都不用考虑在内吗？我看见只是考虑standard deviation

谢小白

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1638天前

全部回复(1)

jason 2020-10-01 20:06

致精进的你:

同学你好，这题的预期回报从年化转化成每天的回报的时候，这个数值会变得非常非常低，对结果的影响也几乎可以忽略，按照正常的计算公式，应该是要考虑的预期回报的，但是因为数值几乎为0，那么也可以忽略。你应该是计算的时候，只将标准差做了处理，没有将收益率进行处理。标准差的处理是除根号252，收益率的则是直接除252

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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