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第一个选项并没有出现时间差异，而是不同底层资产同一时间的期货，为什么会有基差风险？基差风险不就是同一底层资产或者不同底层资产在不同时间的交易产生的吗？

199****8996

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701天前

全部回复(3)

Ben 2020-10-01 10:22

致精进的你:

同学你好，不同底层资产即时是在同一期限内也是会产生基差风险的。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-10-04 12:47

也就是说基差风险产生的两个情况，一个是同一资产不同日期的long和short；另一个是不同资产同一日期的long和short。那么是不是交易方向必须一多一空，合约数量必须一样？

回答2020-10-04 21:22

方向是一多一空，但合约数量不一定是一样的，计算合约最优对冲数量是需要用公式计算的。建议看一下期货对冲策略一章内容。