来自：FRM > 一级 > Foundations of Risk Management 2020-09-29 12:29
为什么不对冲，对冲的假设不是有在完美市场条件和无交易成本税收的情况下吗。
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Ben 2020-09-29 14:36
致精进的你:
同学你好，C选项就是你说的意思呀
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
追问12020-10-05 20:47
不是很理解这道题的意思，可以解释一下吗
回答2020-10-07 09:50
这道题说的就是就是应对应对系统性风险和非系统性风险该该怎么做对冲，A说的是如果公司的策略是保留风险，需要总是做对冲，既然是要保留风险就不需要做对冲了。关于B，风险对冲是为了对冲风险敞口而不是为了和管理层的薪酬挂钩。关于C和D，如果投资者的投资是分散的且市场是完美无摩擦市场，当然是不需要做对冲的，因为投资风险已经是足够分散化了的，所以C对，D错。
