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请问这么题怎么做的？如果两年利率是10.36%的话，bond C 是不是也溢价了，bond A的收益率只有5%，想问一下解这种题的整体思路

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1566天前

全部回复(3)

Ben 2020-09-29 14:05

致精进的你:

同学你好，这种题解题思路就是先根据表格中信息算出一年期的即期利率，再算出二年期的即期利率，如果题目中已经给出某一年期的即期利率，那就按照新给的算，然后用各个期限的利率计算出每个期限下的债券价值，跟市场中的价格比较，确定高估和低估。

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

追问12020-09-30 09:01

如果这么算三个债券是不是都高估了，都高估的话怎么制定套利策略？

回答2020-09-30 14:39

同学你好，可以参考图片理解，这里不考虑10.263%这个条件。