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来自:FRM > 二级 > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 2020-09-28 17:31
老师你好,这道题计算liquidity cost能否通过liquidity percent,即5%乘以0.5再乘以金额直接得出?即第52道题的方法?非常感谢。
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SMU1911

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1012天前

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jason    2020-09-29 13:43

致精进的你:

同学,liquidity cost=0.5*V*spread,但spread有可能是random的,此时spread就要=μs+z*σs,具体要看题干中的spread要求

The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。

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