来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-28 14:13
老师您好，题库67题，请老师帮忙讲解一下这道题，谢谢
查看更多
shan
提问
264
上次登录
1769天前
查看更多
shan
提问
264
上次登录
1769天前
jason 2020-10-21 11:22
致精进的你:
同学，题干要求使零息债的VAR与基准的VAR相差最小，由于在基准中存续期为3年的债券占比最多，所以多用存续期为3年的债券来组合零息债能够使零息债的VAR与基准的VAR相差最小
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
