来自：FRM > 二级 > 综合押题 2020-09-27 22:19
老师您好，题库13题，为啥要用delta跟每股价格相乘？交易价格52就一定赔52吗
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shan
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1769天前
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shan
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1769天前
jason 2020-09-29 10:45
致精进的你:
同学，这个题目主要考察delta-normal法求VAR的计算，不是说要用delta跟每股价格相乘，而是求基础资产的VAR的时候要乘以价格
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是刚毅的志向。
